Рынок, который готовится к пробою вверх/вниз торгового диапазона, обычно показывает vsa трейдинг понижающийся объем до пробоя, с заметно более высоким объемом после начала пробоя. Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая “обидная” ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.
Специалист или макет-мейкер никогда не будет бороться с рынком. Если, на его взгляд, рынок в эти дни все еще слаб, онвоздержится от торговли. Рынок не пойдет вверх, даже, несмотря на отсутствие или малое число продаж в ‘тестовый’ день (т.е несмотря на успешный тест). Любой тест не получивший ответ в виде повышения цен немедленно или в ближайшие дни, может считаться признаком слабости.
Vsa Анализ
Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному — по телам свечей, но теням свечей, от three касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней. Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей. Трейдеры, использующие метод VSA, обычно комбинируют несколько инструментов для анализа, чтобы получить более полную картину рынка. Главное — правильно интерпретировать данные и принимать решения на основе анализа объемов и цены.
Динамические Линии Тренда
Интенсивность изменения стоимости бара при широком спрэде означает, что объем сделок на рынке достаточно большой. Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
Было сказано, что один трейдер не важен, а тысяча – важна. А все потому, что в этом утверждении не учитывается, о каком типе трейдеров идет речь. Если этот один трейдер – крупный банк, а тысяча трейдеров – обычные частные трейдеры, то, скорее всего, у них нет шансов противостоять банку. Многие эксперты рынка часто говорят, что частные трейдеры почти всегда в конечном итоге проигрывают. В настоящей статье объясняются основы Volume Spread Analysis, а также более глубокие концепции, такие как изучение графиков https://boriscooper.org/ свечей, трендов, предложения и сопротивления в рамках парадигмы VSA. Хотя они эволюционируют, усложняются, до сих пор многие классические паттерны VSA показывают высокую эффективность.
Однако, прежде чем обсуждать его в деталях, необходимо усвоить три основных принципа использования поддержки и сопротивления в анализе. Но что это говорит нам о том, куда пойдет рынок? Согласно VSA, это сигнал о предстоящем развороте. Если свеча с узким спредом была бычьей, аномалия означает, что рынок отверг более высокую цену и, вероятно, пойдет вниз. И наоборот, если свеча была медвежьей, аномалия говорит о том, что рынок не желает падения цен и, скорее всего, в ближайшем будущем будет ралли. Сторонники VSA считают, что это означает, что инсайдеры теряют контроль над рынком.
- Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS — рынок становится более понятным.
- Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.
- Вся та же логика и с тестом, который делают крупные продавцы,только там они в моменте пробивают уровень сопротивления, проверяя активность покупателей, провоцируятех, которые ещё в кэше войти в рынок.
- То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
- Первое правило — выбрать инструмент с высокой ликвидностью.
- Если в восходящем тренде появляется одна “падающая звезда” с небольшим объемом, можно ожидать максимум незначительного отката.
Цены пробивают уровень поддержки при растущем объеме. Последующий отскок не может пробить уровень сопротивления, который ранее был уровнем поддержки. После этого движение вниз сопровождается ростом объема, а любые попытки отскока сопровождаются очень низким объемом. Есть несколько причин, по которым инсайдеры не скупают все, что можно, одним махом.
В точке three формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка.
Не стоит забывать, что гистограмма дает лишь частичную информацию. Остальное мы должны почерпнуть на графике – это спред. Именно Quantity Spread Evaluation показывает истинную картину дисбаланса в связке «спрос-предложение».
Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня. На Foreign Exchange можно использовать фьючерсные объемы, т.к это единственно верные объемы торгов для валютных инструментов.
На сегодня это график секторов, например, энергетика. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые заработок на форексе могут принадлежать информированным игрокам. Вы видите на графике уменьшение объемов на росте цены, переписывание локального максимума.
Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.
Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. VSA основан на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам. Также рад трейдерам, которые впервые начали свое знакомство с VSA. Исследования взаимосвязи объема и цены на бирже начали проводить задолго до рождения технического анализа.
